Используя правила DI+, DI- и ADX, определяя спад цен с помощью RSI, мы определяем рыночную ситуацию, как «Бычью» и фиксируем краткосрочный откат. Что делать дальше, после того, как краткосрочный индикатор дал нам сигнал на вход в рынок? По нашему мнению сам по себе этот сигнал не совсем эффективен, он только позволяет выбрать время для более точного вхождения. Это факт, наши тесты показывают, что отсутствие «спускового крючка» и простое открытие позиции на открытии следующего бара после поступления сигналов от ADX и RSI дают прибыль $49,600 , эффективность 57% , среднюю сделку $974 , просадку $6,000 и Profit Factor всего 2.63!
Установив «спусковой крючок» в виде «правила 18 пунктов» мы смогли значительно снизить количество сделок (с 51 до 32 за 10 лет) и поднять эффективность системы.
Входить в рынок на открытии после отката очень трудно, особенно если рынок продолжает снижение. Психологически, многим трейдерам (включая и нас) более комфортно видеть, что рынок снова продолжил движение вверх, прежде чем открывать позицию. В этом заключена логика нашего «спускового крючка»: дождаться, пока рынок сделает движение вверх на 18 пунктов (18/32) от закрытия предыдущего бара, прежде чем открыть позицию. Это значительное движение, но его учет перед открытием позиции позволяет получить более высокий процент прибыльных сделок (76% за 10 лет).
18 пунктов это не какое-то волшебное число. При проверке на устойчивость (robustness) этого параметра входа мы провели серию тестов, используя одинаковые условия входа, и меняя этот параметр от 2 до 36 пунктов.
Очень важно, что при оптимизации, все тесты оказались прибыльными, это хороший индикатор устойчивости параметра. Важно, также, что все тесты имели большой показатель средней сделки, более $1,000 на сделку, и все тесты показали Profit Factor более 2.50, а так же просадки не превысили $6,000. Значит не так существенно, сколько пунктов выше предыдущего закрытия вы будете использовать для определения точки входа. Как было видно из предшествующих тестов, даже вход на открытии следующего бара достаточно прибылен.
Мы будем торговать более часто, входя в рынок близко от предыдущего закрытия, однако при этом процент прибыльных сделок будет ниже. Так, например использование 8 пунктов сдвига даст прибыль $52,500 на большом количестве сделок (40 сделок), но с эффективностью всего 68% и достаточно глубокой просадкой $5,600. Таким образом, учитывая прибыльность всех тестов, трейдер может по своему желанию, исходя из своих предпочтений, выбрать тот или иной размер сдвига в пунктах для «спускового крючка» данной системы. Мы выбрали параметр 18 пунктов, как наиболее отвечающий нашим желаниям.
Тестирование параметров входа.
Часто, когда мы хотим определить эффективность параметров входа независимо от остальных параметров системы, мы проводим тестирование системы с помощью простого выхода через Х-дней послед входа. Во многих случаях это служит хорошим индикатором возможной прибыльности параметров входа. Процент прибыльных сделок является хорошим показателем эффективности параметров входа.
Заметим, что все выходы прибыльны, за исключением выхода на закрытии первого дня после входа. Но, вряд ли вы захотите использовать такой выход при торговле трендследящей системы! Заметим, также, что наибольший процент прибыльных сделок от 85 до 90% содержится в области 20 дней и более. Например, если вы будете выходить на 22-м закрытии после входа, ваша прибыль составит $54,800, с эффективностью 91%, и просадкой меньше $5,500! И это результат без каких-либо стопов! Мы можем заключить, что наши параметры входа наиболее эффективны для трендов продолжительностью от 20 до 25 дней.
