Serendipity Entry Trigger 2


Рисунок 2

На другом рисунке видно, что день «отсчета» закрылся очень слабо, поэтому сигнал на вход достаточно далеко, и если на следующий день цены не совершили сильного движения в нужном направлении, то позиция не откроется.

Рисунок 3

На нашем третьем примере мы видим, что день «отсчета» закрылся со средним размахом, но Close выше Open. Если на следующий день цены совершат динамичное движение в нужном направлении, то позиция будет открыта.

По нашему мнению Serendipity Entry Trigger работает так хорошо, потому, что в него включен элемент ретроспективы при расчете цены входа. Точный учет движения цен в день «отсчета» является важным элементом механизма такого входа.

Мы должны понимать простое правило, что день «отсчета» играет большую роль в установочных условиях. Нам кажется, что Serendipity Trigger более адаптивен и устойчив, чем сигнал в день «отсчета». Если день «отсчета» был достаточно слаб, то только действительно сильное движение цен на следующий день даст устойчивый сигнал на открытие позиции. Если же рынок на следующий день, несмотря на сильный день «отсчета» не продемонстрирует нам продолжение роста, то сигнал не будет исполнен.

Немаловажное значение имеет и "временнАя" польза данного типа входа. Если мы используем для сигнала «сегодняшнее» открытие, то гораздо проще расчитать все ордера на «завтра», чем рассчитывать их с использованием «завтрашних» данных.

- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин